Crypto Alpha
5层分析决策系统
基于 CoinGlass 80+ 端点 + Binance API + 链上数据，从避雷到开仓到止盈，一套框架覆盖全流程。不靠感觉，靠数据。
5 层决策流水线
每个币必须从第1层开始，逐层过关。任何一层不合格 = 停止分析。
避雷筛查 · 12项速查
任何币在深度分析前必须先过这一关。3个以上红旗 = 直接 PASS。
低流通 = 未来大量解锁砸盘。 < 20% 直接 PASS。
大额解锁 = 定时炸弹。 > 5% = 高危。HEMI 每月解锁 12.3%，8次全跌。
OI/市值 = 杠杆程度。 > 50% = 赌场结构，> 100% = 极端危险。HEMI 达到 125%。
完全稀释估值 vs 当前市值。 > 5倍 = 未来严重稀释。
头部集中度过高 = 控盘币。 > 80% = 庄家说了算。分仓特征（差异 < 1%）= 跑。
锁仓量 = 真实资金沉淀。 从高点跌 > 80% = 空心壳。HEMI TVL 从 $4.4亿暴跌 97%。
流动性太低 = 买得进卖不出。 < $100万 = 不参与。
burn + buyback = 供应持续减少。VVV 模式：收入回购销毁 → 价格飞轮。
能在 DefiLlama/DappRadar 查到真实使用数据。纯 PPT 项目 = 高危。
新币波动极大。 < 3个月 + ICO后一路跌 = 不碰。
暴涨后追高 = 接盘。 > 100% 且无基本面催化剂 = 追高陷阱。
社区已放弃的项目很难起死回生。 < -0.5 = 市场已放弃。
中长期趋势判断
用 OI + 费率 + 大户方向 + 爆仓数据，判断未来 1-3 个月方向。
📊 OI 第一性原理
🔍 趋势判断矩阵
| 信号组合 | 判断 | 置信度 |
|---|---|---|
| OI 稳步↑ + 价格↑ + 大户偏多 + 费率中性 | 强看多 | ★★★★★ |
| OI↑ + 价格横盘 + 大户偏多 | 蓄力中，偏多 | ★★★★☆ |
| OI↑ + 价格↓ + 大户偏空 | 看空确认 | ★★★★☆ |
| OI↓ + 价格↑ + 空头爆仓多 | 轧空反弹（短期） | ★★★☆☆ |
| OI↓ + 价格↓ + 多头爆仓多 | 多头投降（可能触底） | ★★★☆☆ |
| OI 暴增→回落 + 价格不涨 | 假布局，看空 | ★★★★☆ |
| 费率极正(>0.05%) + OI高位 | 多头过热，即将回调 | ★★★★☆ |
| 费率极负(<-0.05%) + OI低位 | 空头过热，可能反弹 | ★★★★☆ |
VVV DNA 评分模型
在多个候选币中快速排序，找出最值得做的标的。满分 100，>70 入围，>80 优质。
开仓决策 · 杠杆 · 仓位
全条件满足才开仓。杠杆大小由标的特征决定，不是由贪心决定。
✅ 做多信号（至少 4/6）
- OI 稳步增加 + 价格涨
- 费率中性或微负（未过热）
- 大户多空比 > 1.5
- 空头爆仓增加（逼空中）
- 交易所余额减少（提币潮）
- FNG < 30（恐惧中买入）
🔴 跑路信号（至少 4/6）
- OI 暴增但价格不涨
- 费率 > 0.1%（多头过热）
- 散户极度看多（反向指标）
- 多头爆仓激增
- 交易所余额暴增（充币卖）
- FNG > 80（贪婪中卖出）
⚖️ 杠杆倍数指南
📐 仓位计算
止盈止损 · 分批出场
设了就不改。纪律 > 感觉。
✅ 分批止盈
🛑 止损规则
铁律 · 不可违反
CoinGlass 8大板块 · 第一性原理
80+ 端点回答一个终极问题：市场上的钱在往哪走？
| 板块 | 核心问题 | 关键指标 | 本质 |
|---|---|---|---|
| 🟢 Open Interest | 市场下了多少赌注？ | 聚合OI · OI分布 · OI/MC | 参与热度 + 杠杆风险 |
| 🔵 Funding Rate | 做多的成本多少？ | 当前费率 · 累积费率 · 套利 | 多空拥挤程度 |
| 🟣 Long/Short | 谁看多谁看空？ | 散户比 · 大户账户比 · 大户持仓比 | 聪明钱 vs 散户方向 |
| 🔴 Liquidation | 谁被迫出局了？ | 爆仓历史 · 订单流 · 热力图 | 清洗进度 + 磁铁效应 |
| 🟡 Order Book | 谁在主动买卖？ | 买卖深度 · 鲸鱼墙 · Taker比 | 即时方向 + 支撑阻力 |
| 🩷 Whale | 大钱在做什么？ | 鲸鱼仓位 · 活跃指数 | 聪明钱的具体操作 |
| 🟠 On-Chain + ETF | 钱从哪来到哪去？ | 交易所余额 · 净流入 · ETF流 | 中长期资金方向 |
| ⚪ Indicators | 市场情绪到几度？ | FNG · RSI · Rainbow · Pi Cycle | 情绪极端值 = 反转信号 |
4H 线起涨捕捉法
复盘 ENJ +170% 暴涨，提炼出可复用的起涨信号。不追 +64%，追 +5.9% 那根 K 线。
缩量筑底
连续 3+ 根 4H 缩量
价格不再创新低
OI 稳定不大跌
大户 L/S > 1.3
突破 + 放量确认
单根 4H 涨幅 > 5%
突破近 3 天高点
成交量 > 前 3 根均量 2 倍
OI 同步增加
入场执行
放量确认后入场
杠杆 2x（小盘）/ 3x（中盘）
仓位 3-5% 总资金
止损：筑底区低点 -3%
持仓管理
+20% 平 1/3
+50% 平 1/3
剩余追踪止损 -15%
大阴线(-10%+)放量 = 跑